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期现套利在白糖期货中的运用 广州期货开户 期货开户热线:17666667636 客服微信号:17666667636

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摘要:其他农产品和白糖之间存在投资机会吗?这便是跨种类套利。跨种类套利必须具有以下条件:一是两种产品之间应具有关联性与彼此代替性;二是交易受同一因素制约;三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。 从国内的白糖期货市场来看, 广州期货开户 ,......

  其他农产品和白糖之间存在投资机会吗?这便是跨种类套利。跨种类套利必须具有以下条件:一是两种产品之间应具有关联性与彼此代替性;二是交易受同一因素制约;三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。 从国内的白糖期货市场来看,广州期货开户,由于与白糖有关的原料和成品都没有上市的期货种类,所以,白糖跨种类套利的第二种状况可以扫除,下面我们首要讨论一下白糖和相关产品间的套利状况。 假如某些产品期货价格之间存在较强的相关联系,则可使用它们之间的价差进行套利。例如,小麦和玉米(1923, -13.00, -0.67%)均可用作食物加工及饲料,价格有类似变化趋势,因而可以进行小麦和玉米间的套利。但白糖和其他的产品有没有很强的相关性呢?下面我们经过一些数据的收拾和剖析,来找出相关的答案。 白糖具有农产品特点,目前国内的农产品期货首要散布在大连产品交易所与郑州产品交易所,上市的期货种类首要有豆类系列(大豆(3389, -19.00, -0.56%)、豆油、豆粕(2733, -51.00, -1.83%))、谷物系列(玉米、强麦、早籼稻)和棉花(13250, -535.00, -3.88%),我们经过建立白糖与上述种类的相关性剖析,找出白糖和其他农产品进行套利的或许性。假如白糖与上述某个种类的相关性较强,则为白糖进行跨产品套利提供或许,假如相关性较弱,则施行跨种类套利可行性较低。 从下表中简单的相关性剖析可以看出,白糖期货与其他农产品期货的相联系数都偏低,在相关性偏低的状况下进行跨产品套利的成功概率较低,因而,白糖期货并不适合与国内其他农产品期货进行跨种类套利。

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2.大连商品交易所:大豆、豆油、塑料、棕榈油、 玉米、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋。
3.郑州商品交易所:小麦、棉花、白糖、pta、 菜油、稻谷、甲醇、玻璃。
4.金融期货交易所:股指期货、国债期货
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