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  摘要:股指期货怎么进行风险管理?管理策略一览(2),上涨情景。依据研发部门股票市场短期内将上涨的预测结果,证券公司投资决策委员会决定将投资组合的从目前的0.8提高......

  上涨情景。依据研发部门股票市场短期内将上涨的预测结果,证券公司投资决策委员会决定将投资组合的β从目前的0.8提高到1.5,以大幅度提高股票收益水平,解决方案是做多买入31份IF0711合约。验证结果如下,假设证券公司研发部门预测准确,沪深300指数随后上涨了5%,现货指数从5,508上涨到5,783点;因为IF0711合约的系统性风险β为1.1,所以IF0711合约将上涨5.5%,从6,815上涨到7,190点。由于股票组合的β为0.8,故股票组合上涨4%。股票组合盈利是400万元(1亿元×4%),股指期货盈利是349万元(31×[7,190-6,815]×300),整个组合盈利是749万元。由此可以算出整个组合收益率是7.49%,目标实现情况是β为7.49%除以5%得1.498,现货返佣网,基本实现了公司投资决策委员会决定把β从0.8提高到1.5的目标,微小的误差是由于期货合约份数四舍五入取整造成的。

  下跌情景与上涨情景的原理基本相同,不再赘述。另外需要指出的是,如果公司投资决策委员会决定将组合的β从目前的0.8不是降低到0.5而是降到0,广州期货开户,那就意味着这是个要完全套期保值的决定。

  还需要说明的是,我们一般需要使用模型来计算具体需要购买多少份股指期货来实现我们的风险控制目标。模型使用中可能存在的问题是由于β是通过统计技术计算出来的,它存在一定的不稳定性,现货返佣,因此,现货返佣,根据β计算出的结果可能会与实际有偏差。究其原因,一是统计的质量问题,二是期现之间的不完全相关性。因此,在预期收益增大的同时,风险也随之增加;如果大势预测完全错误,将遭受更大损失。

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